Прогноз цены каучука

В этой задаче вам предстоит предсказать будущие котировки натурального каучука - естественного конкурента синтетического каучука, который производит компания СИБУР.

Для построения моделей вам доступны исторические данные: курсы валют, цены на нефть марки Brent и дневные котировки натурального каучука. Целевой переменной является средняя месячная котировка натурального каучука, при этом прогноз должен строиться на основании данных, доступных до 10-го числа предыдущего месяца.

Например, последняя дата, которую можно использовать для прогноза на февраль - 9-е января. Точный набор дат, для которых необходимо построить прогноз, доступен в файле rubber_test_timestamps.csv.

Данные

Крупнейшими производителями натурального каучука являются Таиланд, Индонезия и Вьетнам. Курсы валют этих стран напрямую связаны с котировками на каучук: при росте валюты по отношению к доллару США может происходить снижение цены на каучук, поскольку внутреннее производство привязано к национальным валютам.

С другой стороны, крупнейшим потребителем натурального каучука является Китай, поэтому курс юаня также может влиять на долларовую цену каучука, но в обратном направлении.

Цена на нефть не влияет на котировки каучука напрямую, но может влиять косвенно через стоимость транспортировки.

Исторические дневные курсы (цена открытия, максимальная, минимальная и средняя) валют стран-производителей и Китая и цены на нефть содержатся в файле rubber_daily.csv. Целевая переменная для тренировочного периода (с августа 2002 по декабрь 2015) доступна в файле rubber_target_train.csv.

Базовое решение

Простой линейный baseline доступен в ноутбуке Baseline - Rubber.ipynb. Он воспроизводит тривиальное решение rubber_naive_baseline.csv (последнее известное значение тренировочного периода) и создает решение на основе простой линейной модели.